Option trading historical data

O usuário reconhece que revisou o Contrato de Usuário ea Política de Privacidade que regem este site, e que o uso continuado constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos. Series e Trading Data Series Adicionado Hoje Daily Series adiciona, exclui e adiciona e exclui relatórios por troca disponível para download no formato TXT. Dez dias de rolamento dados históricos disponíveis. Series Download Daily Series adiciona, exclui e adiciona e exclui relatórios por troca disponíveis para download no formato TXT. Dez dias de rolamento dados históricos disponíveis. Series Search Series consulta sobre o subjacente e símbolo de opção. Inclui troca de negociação, série / data do contrato, greve e interesse aberto. Relatório visível em formato HTML. Novas listagens Novas opções diárias e listagens de futuros por mês. Dados arquivados por mês disponíveis a partir de janeiro de 2000. Diretório de Produtos Listados - Diretório de Download de Produtos Listados Informe dados para download. Todos os produtos listados ou tipo de produto específico filtrável por subclassificação, símbolo subjacente, símbolo de opções, nome do símbolo, permutas, limite de posição e tipo de produto. Relatório disponível no formato TXT. Diretório de Produtos Listados - Diretório de Pesquisa de Produtos Listados consultar por negociação ou símbolo subjacente, tipo de produto, nome de símbolo, troca classificável por símbolo ou nome subjacente. Relatório visível em formato HTML. Diretório de Produtos Listados - HTTP Download Diretório Completo de Produtos Listados por dia para download em formatos XML e CSV. Trinta dias de dados históricos disponíveis. Dados de limite de posição Dados de limite de posição diários e relatório de alteração para classes de opções designadas usando a fórmula fornecida pelas trocas de opções disponíveis para download no formato TXT. Trinta dias de rolamento de dados históricos para relatórios de limite de posição disponíveis. Penny Program Os Relatórios de Volume de Cliente Nacional são fornecidos a pedido das trocas de opções de participantes para facilitar o Programa Penny. Os relatórios fornecem volume para opções listadas em ordem decrescente. Lista de Títulos de Limite Listagem diária de títulos de limite agregados combinados em um relatório TXT para download de trocas comerciais. Trinta dias de dados históricos disponíveis. Equity Special Settlements Daily Equity Assentamentos especiais relatório disponível em formatos HTML e TXT. Cinco anos de dados históricos disponíveis. Relatórios FLEX Relatórios FLEX de preços e juros abertos para opções de ações e índices. Dois anos de rolamento de dados históricos disponíveis em formato HTML. Relatório ELX Issues / Stops O Relatório Diário ELX Issues / Stops está disponível para download no formato TXT. A OCC fornece os trinta (30) dias anteriores de relatórios arquivados. Opções Cotações Atraso Stock Cotações Opções Correntes. Opções semanais Um lançamento semanal de opções de ações (incluindo opções de ETF) com aproximadamente uma semana até a data de vencimento após sua listagem inicial. Opções Trimestrais No âmbito do Programa Trimestral, uma Bolsa de Opções pode listar as Classes de Opções Trimestrais (séries que expiram no fechamento do negócio no último dia útil do trimestre) para até cinco (5) classes de opções atualmente listadas que são Opções de Índice Ou opções em Exchange Traded Funds (ETF). Futuros Preços de Liquidação Uma lista com links para cada informação de Preço de Liquidação Futuro de Câmbio. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas junto ao seu corretor, a partir de qualquer bolsa sobre as quais as opções são negociadas ou ao entrar em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). 169 2017 A Clearing Corporation de Opções. Todos os direitos reservados. Dados de Opções Históricas Nosso arquivo de cotações de opções de fim de dia fornece, na verdade, dois instantâneos de cotação e tamanho de mercado, um às 15:45, quinze minutos antes do fechamento do mercado e outro às 16:00, o fechamento oficial Do mercado. Os dados de negociação de resumo também estão incluídos nos arquivos. O primeiro, último, mais baixo e mais alto comércio em cada série, bem como, o volume total, VWAP e interesse aberto. As nossas cotações de opções de fim de dia com o ficheiro Calcs fornecem todos os campos no ficheiro de cotações de opções de fim de dia, mais a volatilidade implícita no mercado para cada opção, bem como, os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). Volatilidade implícita e os gregos são calculados fora do timestamp 1545, uma vez que é considerado um instantâneo mais preciso da liquidez do mercado do que o mercado final do dia. Os dados MDR são cotações e negócios capturados pelos sistemas internos de recuperação de dados do CBOE. Os dados MDR são oferecidos nos seguintes índices exclusivos da CBOE: VIX, SPX e OEX. O histórico de quantidade disponível dos dados varia de acordo com o símbolo SPX de janeiro de 1990, OEX-janeiro de 1990 e VIX de março de 2006. O MDR geralmente pode caber em alguns DVDs, portanto, nenhuma sobretaxa é necessária para hardware adicional. Os dados Open-Close são um arquivo de resumo em volume que resume o volume (contratos negociados) por origem (somente pedidos de clientes e firmes), tamanho do pedido original e a posição de abertura ou fechamento do pedido. O volume Open-Close é ainda dividido em categorias de compra / venda, abrir / fechar e tamanho ordem baldes. Os dados para todos os títulos CBOE remonta a 1990 e contém todas as séries em uma cadeia de segurança subjacente - se tiver volume. Os dados Open-Close estão disponíveis como um download de dados por símbolos subjacentes individuais ou como uma atualização diária que inclui todas as opções negociadas pelo CBOE para os dados de dias de negociação anteriores e como dados em massa que incluem todos os títulos negociados pelo CBOE para o período de tempo escolhido. Clique aqui para preços Open-Close. Os dados da OPRA são negócios e cotações divulgadas de todas as bolsas de opções dos EUA que são relatadas pela OPRA (Options Price Reporting Authority). Os dados da OPRA estão disponíveis somente como uma compra de dados em massa, a compra mínima é de um mês que abrange todos os Equities, Índices e ETFs com opções listadas. OPRA é um dataset extremamente grande, um mês é tipicamente entre 800GB e 1TB e exigirá discos rígidos para transferir os dados para. A quantidade de dados e os intervalos de datas determinarão o número de discos rígidos necessários para a ordem. Observe que o preço do hardware NÃO está incluído na lista de preços dos dados, ele é determinado após a ordem ter sido recebida pela CBOE Livevol, LLC. Há um custo adicional de 150,00 por disco rígido necessário. Os dados OPRA vem como um gzipped. csv, cada dia terá 26 arquivos e é ordenado alfabeticamente por classe de opção e tempo. Cada negociação e cotação também tem os instrumentos subjacentes preço sobre ele. A data de expiração mais antiga dos dados do OPRA é registrada como a expiração padrão (3ª sexta-feira do mês) para todos os registros. Os dados históricos de OPRA remontam a julho de 2004. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o fim do dia, as cotações e o tamanho do mercado NBBO são capturados em cada instantâneo junto com o volume aberto, alto, baixo, fechado e negociado. Além dos mercados NBBO, o BBO de cada troca individual está incluído no conjunto de dados. A oferta subjacente e os preços de venda estão incluídos nesse intervalo para sua referência. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o fim do dia, as cotações e o tamanho do mercado NBBO são capturados em cada instantâneo junto com o volume aberto, alto, baixo, fechado e negociado. Os intervalos com conjunto de dados calcs incluem volatilidade implícita no ponto médio, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho em cada intervalo. A oferta subjacente e os preços de venda estão incluídos nesse intervalo para sua referência. Nossos arquivos de operações de opção têm as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço de comércio e tamanho, a troca onde o comércio impresso, as cotações NBBO e profundidade, a oferta subjacente e pedir, e cada um dos mercados de câmbio individuais. Nossos arquivos de operações de opção têm as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço de comércio e tamanho, a troca onde o comércio impresso, as cotações NBBO e profundidade, a oferta subjacente e pedir, e cada um dos mercados de câmbio individuais. Com a adição dos nossos dados Calcs, você recebe a volatilidade implícita eo delta calculado do comércio. Os dados Optsum são um resumo de opções de índice de fim de dia para opções negociadas pela CBOE em SPX, OEX e VIX com volume negociado, juros abertos, preços de venda abertos, altos e baixos para cada série da cadeia. Os dados Optsum estão disponíveis em 1990 ou com base na disponibilidade de opções de índice em SPX, OEX e VIX. Para um produto similar para todos os valores mobiliários com opções de ações e índices, consulte a oferta de dados de opções de fim de dia Data. Historical preços das ações dos principais índices do mundo Comments (8) Peter 8 de outubro de 2017 at 4:03 am depdends on your Vista da volatilidade se você acha que a volatilidade só ocorre nos dias de negociação ou se você considerar que há suficiente volatilidade nos fins de semana para contar o ano inteiro. I039d dizer a maioria das pessoas consideram apenas dias de negociação em 256, mas cabe a você. Carolj 07 de outubro de 2017 at 6:10 am I039m um pouco confuso sobre se a entrada 365 ou 256 para o ano civil. Mantendo outras entradas constantes, 365 resultou em uma maior volatilidade Peter May 27th, 2017 at 8:02 pm Os dados extraídos do Yahoo só agarra dados diários para que os valores só podem ser para incrementos diários. O valor quotVolatility Daysquot determina quantos dias de lookback você usa nos cálculos eo quotCalendar Yearquot permite que você decida se um total de 365 dias por ano é usado ou permite que você altere para 256 dias de negociação, por exemplo. Para cálculos mensais, você pode usar a planilha como um modelo e inserir seus próprios valores de preço de fechamento mensal / semanal e executar os cálculos novamente. Espero que isso ajude mustardjohn May 22nd, 2017 at 4:52 pm Estou usando sua calculadora de volatilidade no excel. Minha pergunta é se eu quero volatilidade diária ou semanal ou mensal, que números eu coloquei nas células do ano civil e volatilidade dias para mudar entre os três períodos de tempo. Peter 13 de março de 2017 às 5:03 pm 1) Você tem a versão mais recente do JRE Você pode baixar a versão mais recente aqui 2) Enquanto no Open Office, verifique se você tem quotExecutable Codequot verificado em Ferramentas - gt Opções - gt Load / Save - gt Propriedades do VBA. Tente essas duas coisas e deixe-me saber como ele vai. Capnmike 13 de março de 2017 às 2:07 pm Estou tentando usar a calculadora de volatilidade histórica usando OpenOffice Calc (OSW7). Quando clico no botão quotExtract Dataquot Eu recebo a seguinte mensagem de erro: Tipo: com. sun. star. lang. IndexOutOfBoundsException Mensagem: (com e botão OK) Qualquer sugestão para resolver este problema email160protected Peter 12 de fevereiro de 2017 às 17:14 O Formato dos dados é Data, Aberto, Alto, Baixo, Fechar, Volume. Kim 11 de fevereiro de 2017 às 10:55 am qual é a diferença entre as duas últimas colunas dos dados sobre ftse100 Adicionar um comentário