Portfolio of trading strategies

O que é um portfólio Um portfólio é um agrupamento de ativos financeiros, tais como ações, títulos e equivalentes de caixa, bem como suas contrapartes de fundos, incluindo fundos mútuos, negociados em bolsa e fechados. As carteiras são detidas diretamente por investidores e / ou administradas por profissionais financeiros. A prudência sugere que os investidores devem construir uma carteira de investimentos de acordo com a tolerância ao risco e os objetivos de investimento. BREAKING DOWN Portfolio Uma carteira de investimentos pode ser pensada como uma torta que é dividida em pedaços de tamanhos variados, representando uma variedade de classes de ativos e / ou tipos de investimentos para realizar uma apropriada alocação de carteira de risco-retorno. Muitos tipos diferentes de títulos podem ser usados ​​para construir uma carteira diversificada, mas estoques, títulos e dinheiro são geralmente considerados um núcleo de blocos de carteiras. Outras classes de ativos potenciais incluem, mas arent limitado a, imobiliário, ouro e moeda. Impacto da Tolerância ao Risco nas Alocações de Carteira Enquanto um consultor financeiro pode desenvolver um modelo de portfólio genérico para um indivíduo, a tolerância ao risco dos investidores deve ter um impacto significativo no aspecto de uma carteira. Por exemplo, um investidor conservador pode favorecer uma carteira com ações de valores de grande capitalização. Fundos de índice de mercado de base ampla, obrigações de grau de investimento e uma posição em liquidez, equivalentes de alto grau. Em contraste, um investidor com tolerância ao risco pode adicionar algumas ações de crescimento de pequena capitalização a uma posição de crescimento agressiva e de grande capitalização, assumir alguma exposição a obrigações de alto rendimento e procurar oportunidades de investimento imobiliário, internacional e alternativo para sua carteira. Em geral, um investidor deve minimizar a exposição a títulos ou classes de ativos cuja volatilidade o torna desconfortável. Impacto do horizonte de tempo sobre alocações de carteira Semelhante à tolerância ao risco, os investidores devem considerar quanto tempo terão de investir ao construir uma carteira. Os investidores devem geralmente estar se movendo para uma alocação de ativos mais conservadora à medida que a data de meta se aproxima, para proteger o principal de carteiras que foi construído até esse ponto. Por exemplo, uma economia de investidores para aposentadoria pode estar planejando deixar a força de trabalho em cinco anos. Apesar do nível de conforto dos investidores investir em ações e outros títulos de risco, ele pode querer investir uma porção maior do saldo de carteiras em ativos mais conservadores, como títulos e dinheiro, para ajudar a proteger o que já foi salvo. Por outro lado, um indivíduo apenas entrar no mercado de trabalho pode querer investir todo o seu portfólio em ações, uma vez que ele pode ter décadas para investir e tem a capacidade de enfrentar alguns dos mercados de volatilidade de curto prazo. Tanto a tolerância ao risco quanto o horizonte de tempo devem ser considerados ao escolher investimentos para preencher um portfólio. O que é o Portfolio Trading O conceito de Portfolio Trading é como a taxa de câmbio, quando o valor da moeda base é expresso em unidades da moeda cotada. A diferença é que em Portfolio Trading duas carteiras representam a base e as moedas cotadas. A soma dos valores de todos os ativos ajustados pelos pesos correspondentes em uma Carteira dá um valor absoluto denominado em dólar para cada carteira. As vantagens de Portfolio Trading Assim, o que está nele para você um pouco, na verdade. Portfolio Trading oferece aos comerciantes uma série de oportunidades únicas. Crie tantos como desejar instrumentos pessoais únicos - ampla variedade, sem limites - carteiras de ações, índices de moedas, índices de ações globais, índices de metais preciosos, carteiras globalmente diversificadas e muito mais. Construir Portfólios de complexidade variada, desde os mais simples, envolvendo apenas um par de moedas, até combinações realmente complexas, envolvendo centenas de assests. Prática Interessada em uma conta FREE Risk. Portfolio Trader Portfolio Trader é uma funcionalidade avançada para simular e auto comércio carteiras inteiras, que podem conter 100s de ações, futuros e outros instrumentos. Tradicionalmente, ferramentas tão poderosas como o Portfolio Trader são frequentemente vendidas como um aplicativo separado, mas em MultiCharts você o inclui em seu arsenal de negociação. Portfolio Backtesting foi melhorado para um nível totalmente novo com Dynamic Currency Conversion e Walk-Forward Optimization. Enquanto outras plataformas fornecem apenas simulações históricas de carteira de negociação, MultiCharts Portfolio Trader permite automatizar a negociação com qualquer estratégia que você desenvolveu com um único clique. Backtesting Your Portfolio Portfolio backtesting significa aplicar uma ou mais estratégias a muitos instrumentos simulando simultaneamente dados históricos e calibrando o desempenho como se todos os símbolos fossem negociados com essas estratégias. Diferentes símbolos podem até ter diferentes resoluções durante o teste: 1 tick, 3 minutos, 9 dias ou outros. MultiCharts versão de 64 bits é essencial para backtesting portfólio como a sua muito fácil de alcançar massa crítica com o enorme número de combinações. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. Limitações da vida real consideradas Considerar as restrições da vida real é fundamental para a criação de estratégias de negociação de carteira de sucesso. Durante backtesting portfolio, sinais de negociação muitas vezes precisam ser priorizados porque não há dinheiro suficiente na conta para colocar todas as ordens. Sua estratégia pode sempre comprar os instrumentos mais baratos primeiro, ou você pode querer que ele sempre preencher ordens de ações antes de ordens de futuros. Definir o gerenciamento de dinheiro nos scripts As opções de gerenciamento de dinheiro podem ser facilmente alteradas através da interface do Portfolio Trader ou usando diretamente o código do PowerLanguage. Adicionamos as palavras-chave de Gerenciamento de Carteira de Carteira em sua conveniência. Observe que todas as palavras-chave que retornam ou recebem valores monetários estão usando a moeda especificada nas configurações do portfólio. Saiba mais informações técnicas em nossa página Wiki. Otimize seu portfólio em alguns cliques A otimização de portfólio permite encontrar parâmetros ótimos para cada uma de suas estratégias de portfólio, uma de cada vez ou tudo ao mesmo tempo. Ambos os métodos de otimização genética e exaustiva estão disponíveis no motor de backtesting portfólio. A versão de 64 bits do MultiCharts lida com enormes dados necessários para ambas as tarefas com facilidade. Forward Testing O processo de testar uma estratégia de negociação em tempo real, mas sem negociação real em corretor. Um comerciante pode fazer uma simulação de sua estratégia de negociação em dados relevantes, a fim de avaliar a sua eficácia. Na sua conveniência, a janela Forward Performance Testing contém as principais informações sobre o desempenho da estratégia para cada instrumento. Portfólio Negociação Automatizada MultiCharts Portfolio Trader pode processar várias estratégias aplicadas em diferentes grupos de símbolos e ordens de rota para vários corretores. Depois de backtesting e otimização das estratégias, você pode alternar para negociação real quando os pedidos são enviados para o corretor. Além disso, você pode pausar e retomar a negociação em qualquer um dos instrumentos sempre que você precisa apenas em um clique. Use mais de uma estratégia de cada vez Portfolio Trader é muito flexível em deixar você criar várias estratégias e combiná-los de muitas maneiras. Os símbolos podem ser divididos em grupos e cada grupo pode ter sua própria estratégia. Por exemplo, você pode ter estratégias Rotação e Spread aplicadas a diferentes grupos de instrumentos em sua carteira. Além disso, você pode ter um sistema de negociação que negocia ações e outro que negocia futuros. O desempenho de cada estratégia afetará o desempenho geral do portfólio. Veja exemplos de estratégia Portfolio Trader aqui. Todos os detalhes de negociação ao seu alcance O Order and Position Tracker está disponível durante o processo de autotrading para que você possa verificar o saldo de sua conta ou Open P / L a qualquer momento com apenas um clique. Ele fornece um resumo detalhado de ordens, posições e contas em todos os corretores sendo usados ​​para negociação. Você pode cancelar ou modificar pedidos pendentes, ou até mesmo nivelar posições inteiras, diretamente a partir desta janela. Relatório de desempenho de portfólio interativo O relatório de portfólio de MultiCharts é uma ferramenta essencial para avaliar o desempenho de suas estratégias. É apenas como nosso relatório regular do desempenho, mas caracteriza a abilidade de ver a repartição por símbolos ou mostrar uma matriz da correlação. O Relatório de Desempenho da Carteira está disponível no Modo de Negociação Automática. Ele mostra os resultados gerados a partir do momento em que foi aberto. Referência outros instrumentos com facilidade Sua estratégia de negociação pode fazer referência a até nove outros instrumentos, a fim de tomar uma decisão de negociação sobre qualquer símbolo negociável. Isso abre novas oportunidades de estratégias de teste, como arbitragem estatística ou negociação de pares. Vamos considerar uma estratégia de negociação par. Quando um do par é comprado ou vendido, sua estratégia precisa de saber exatamente o que está indo sobre com ambos os símbolos. Se seu par for Google e Microsoft, você entraria GOOG como o símbolo um e MSFT como o símbolo dois. Em seguida, você adicionaria MSFT como dados um e GOOG como dados dois. Dessa forma, cada instrumento no par está ativamente referenciando o outro instrumento e você consegue uma sincronização completa.